Auswirkungen der Derivateverordnung EMIR auf die Portfolioperformance

11. Dezember 2014

Die EU-Derivateverordnung EMIR regelt u.a. das Sicherheitenmanagement für derivative Instrumente. Damit sind alle professionellen Anleger betroffen, die Anlagestrategien verwenden, welche Derivate zur Absicherung oder Renditeerzeugung einsetzen. Gesa Benda und Andrea Sturm von der BNY Mellon gehen der Frage nach, wie das Collateral Management und die Risiko- und Liquiditätssteuerung von den neuen Regelungen betroffen sind. Sie zeigen, dass die Kosten und Risiken der Sicherheitenverwaltung zunehmend bereits bei der Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten, um die Portfolioperformance zu optimieren. Bestellen Sie sich den Artikel auf der Seite von absolut|report